MC sample, MCMC, Gibbs Sampler, Metropolis
1. 일반적 방법 1) inverse method Pr( FF(-1)(u)<F(b))=Pr(u<F(b)=F(b) 2) truncated u~U(F(b), F(a)) 3) accept - reject 4) importance sampling f/g; f는 target pdf, g는 proposal pdf, f와 관련없는 임의 x~g한 다음 f(x)/g(x) 구함 Pr(f(x)/g(x) < b)=Pr(f(x)/g(x)*g(x) <b) 흥미로운 생각 E[T(x)] , where x~f 는 E[T(x)*f(x)/g(x)] where x~g 와 같음 MCM..